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试卷A4
*
1
机构/产品在以下哪个系统设置资金和托管账户关联关系? (单选)
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A.
新平台客户端(CIBMTS)(正确答案)
B.
银行间市场开户系统
C.
都不可以
D.
都可以
*
2
机构或产品在以下哪个系统办理入市联网?(单选)
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A.
新平台客户端(CIBMTS)
B.
本币聊天工具 (iDeal)
C.
银行间市场开户系统
D.
中国货币网
*
3
关于拆借限额的说法,正确的是: (单选)
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A.
交易员限额可以设置,也可以不设置
B.
对手方限额可以设置,也可以不设置
C.
净限额可以设置,也可以不设置
D.
单笔交易限额必须设置
*
4
下列哪些人员一定可以监控机构内所有交易员的报价信息? (单选)
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A.
交易主管
B.
系统管理员
C.
有监控权限的用户
D.
普通交易员
*
5
管理员拥有以下哪项权限后,可以为机构创建新用户?(单选)
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A.
机构用户管理
B.
用户权限设置
C.
用户基础信息维护
D.
内部管理
*
6
利率互换对话报价&请求报价方式最少设置 ()家授信?(单选)
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A.
1
B.
5
C.
7
D.
10
*
7
管理员可为交易员进行以下哪些操作?(多选)
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A.
重置密码
B.
实名认证
C.
解锁
D.
禁用
*
8
机构 A 向机构 B 发送一笔利率互换对话报价, 但机构 B 无法交成,可能有什么原因? (多选)
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A.
机构双方未设置利率互换对话&请求报价授信
B.
机构双方已设置利率互换对话&请求报价授信但额度不足
C.
机构双方无利率互换请求报价权限
D.
机构双方未设置利率互换 X-Swap 授信
*
9
代理交易身份的交易员可以管理什么类型的交易账户组? (单选)
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A.
资产管理
B.
代理交易
C.
账户管理
D.
FT 账户
*
10
CIBMTS 中,用户可通过()和交易账户绑定。 (单选)
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A.
机构
B.
交易账户组
C.
用户管理
D.
账户关联
*
11
机构 A 给交易员 a 设置了拆借的交易员限额,分别是拆入 5 亿、 拆出 8 亿,类型是每日限额;机构 B 给交易员 b 设置了交易员限亿, 分别是拆入 10 亿、拆出 5 亿, 类型是累计限额。以下哪项 a 、b 之间的交易可以达成? (单选)
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A.
交易员 b 第一天拆出 5 亿,期限为隔夜,没有拆出
B.
交易员 b 第一天拆入 5 亿,期限为 7 天,第二天继续拆入
C.
交易员 a 第一天拆入 5 亿,期限为 7 天,第二天继续拆入
D.
交易员 a 第一天拆出 5 亿,期限为隔夜,没有拆入
*
12
关于质押式回购逆回购方限额,说法正确的是: (多选)
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A.
只能设置授信关系
B.
只能设定具体额度
C.
x-repo 交易方式下必须设置
D.
总额度不能小于x-repo 额度
*
13
以下哪种报价方式支持扫单成交? (多选)
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A.
对话报价
B.
做市报价
C.
X-bond 报价
D.
请求报价
*
14
在以下哪个报价行情界面可以进行点击成交?(多选)
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A.
综合报价
B.
单券
C.
活跃券报价
D.
X-Bond 报价
*
15
CIBMTS 我的做市-做市报价页面可以查到以下哪些状态的报价?(多选)
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A.
待发送的报价
B.
已发送的报价
C.
冻结的报价
D.
已撤销的报价
*
16
新平台 CIBMTS 系统现券市场, 关于意向报价说法正确的是: (多选)
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A.
意向报价可以发送给个人
B.
意向报价可以发送给全市场
C.
意向报价可以发送指定群组
D.
支持报价意向批量导入
*
17
下述哪一个报价方式适用市场最为广泛: (单选)
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A.
意向报价
B.
对话报价
C.
请求报价
D.
匿名点击
*
18
关于信用拆借市场对话报价,以下说法正确的是:(多选)
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A.
不支持格式化交谈
B.
支持批量导入
C.
支持批量发送
D.
支持匿名发送
*
19
19 、一笔质押式回购交易最多可质押多少只债券:(单选)
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A.
20
B.
15
C.
10
D.
5
*
20
可以通过哪些方式发送 X-Bond 单: (多选)
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A.
我要报价逐笔提交
B.
区Excel 批量报价
C.
交易接口报价
D.
Ideal 报价
*
21
以下关于聊天工具 IDeaL 红 V 用户描述正确的是? (单选)
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A.
具有交易员资格证书且已经实名认证的用户,有聊天和报价权限
B.
已经身份确认,但未实名认证的用户,无报价权限
C.
无报价权限
D.
普通用户
*
22
CIBMTS 客户端全局搜索可搜索哪些内容? (多选)
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A.
随时获取单券及单合约信息
B.
快速查询对手方机构与交易员信息
C.
查看基准曲线与指数信息
D.
快速搜索各类功能菜单
*
23
快捷键 F8 可以打开哪个功能模块: (单选)
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A.
我要报价
B.
报价管理
C.
公开报价
D.
成交查询
*
24
新平台 CIBMTS 质押式发起请求报价的交易方向可选择为, (单选)
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A.
正回购和逆回购均可
B.
正回购
C.
逆回购
*
25
新平台 CIBMTS 系统现券市场, 关于指示性报价说法正确的有? (多选)
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A.
指示性报价可以转对话报价成交
B.
指示性报价可以直接点击成交
C.
指示性报价可以被转换成请求报价
D.
指示性报价只能由做市机构发送
*
26
新平台 CIBMTS 系统现券市场, 关于指示性报价说法正确的有?(多选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
指示性报价只能双边发送
B.
指示性报价只能由做市机构发送
C.
指示性报价支持转 RFQ 请求
D.
指示性报价支持匿名发送
*
27
下列哪些机构可以发送现券买卖的指示性报价? (单选)
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A.
现券做市商
B.
结算代理人
C.
所有市场成员
*
28
新平台 CIBMTS 系统现券市场, 以下只能由做市机构操作的有? (多选)
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A.
做市报价
B.
意向报价
C.
请求报价
D.
请求回复
*
29
新平台 CIBMTS 系统现券市场,哪些要素是发送指示性报价时的必填字段? (多选)
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A.
债券信息
B.
净价或收益率
C.
发送对象
D.
券面总额
*
30
新平台 CIBMTS 系统现券市场,哪类用户可以发起做市报价?(单选)
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A.
做市商自营交易员
B.
普通现券交易员
C.
资管交易员
D.
代理交易员
*
31
新平台 CIBMTS 系统现券市场,关于做市报价说法正确的有?(多选)
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A.
做市报价不支持修改
B.
做市报价支持匿名报价
C.
做市报价支持分层报价
D.
做市报价支持扫单成交
*
32
RFQ 交易相关的描述,以下哪些是正确的? (多选)
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A.
现券市场请求报价发送时,可以指定对手方交易员
B.
质押式回购市场请求报价发送时,可以指定逆回购方交易员
C.
指示性报价转 RFQ 时,可以只发送给指示性报价机构
D.
请求回复如果接近有效时间,会给出倒计时提醒
*
33
现券市场,发送请求报价时,以下说法正确的是?(多选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
只能发送给做市机构
B.
可以发送给全市场的机构
C.
需要填写券面总额
D.
不需要填写净价或者收益率
*
34
质押式回购市场, RFQ 交易相关描述正确的是? (多选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
发送请求报价支持正回购方向
B.
发送请求报价支持逆回购方向
C.
可向一或多家资金交易商发起请求
D.
若本方在资金交易商的白名单内,可向该资金交易商发起请求
*
35
现券 RFQ 分仓相关的描述,以下哪些是正确的? (多选)
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A.
选择 Pre-Allocation 时, 请求方可通过搜索篮子/产品的方式添加交易账户
B.
选择 Post-Allocation 时,达成成交意向即生成成交单门
C.
选择 Post-Allocation 时, 达成成交意向后需在规定时间内进行分仓
D.
请求报价成交时, 最终所有成交量只能小于等于报价量, 不能超出
*
36
做市机构交易员回复现券买卖请求报价时, 可填写或修改的要素包括: (多选)
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A.
净价
B.
资金账户
C.
券面总额
D.
托管账户
*
37
现券市场,回复请求报价时,以下说法正确的是?(多选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
需要填写净价或收益率
B.
可以修改券面总额
C.
需要在请求有效时间内回复
D.
不能修改券面总额
*
38
质押式回购市场,资金交易商回复报价时,必填项有?(多选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
回复有效时间
B.
回复量
C.
回购利率
*
39
以下有哪些选项不是匿名点击 X-Bond 的交易债券(单选)
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A.
政策性金融债
B.
企业债
C.
国债
D.
ABS
*
40
同业存单报价发行时,投资人单次点击量应不少于多少? (单选)
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A.
1 万元
B.
10 万元
C.
100 万元
D.
1000 万元
*
41
目前可参与银行间本币市场的非法人机构包括: (多选)
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A.
私募基金
B.
保险产品
C.
企业年金
D.
期货资管产品
*
42
银行间债券市场的债券登记托管结算机构包括:(多选)
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A.
中央国债登记结算有限责任公司
B.
中国证券登记结算有限责任公司
C.
银行间市场清算所股份有限公司
D.
中国银行间市场交易商协会
*
43
全国银行间同业拆借中心在银行间本市市场提供的服务包括:(多选)
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A.
交易平台
B.
交易后处理服务
C.
基准服务
D.
一线监测服务
*
44
同业拆借交易的计息基准为:(单选)
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A.
实际天数/360
B.
实际天数/365
C.
实际天数/实际天数
D.
30/360
*
45
以下交易要素中不属于同业拆借的是: (单选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
债券代码
B.
拆借金额
C.
拆借期限
D.
拆借利息
*
46
同业拆借与回购的主要区别包括: (多选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
是否为短期资金融通行为
B.
是否具有履约保障
C.
计息基准不同
D.
最长期限不同
*
47
适用于质押式回购的交易方式有:(多选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
对话报价
B.
请求报价
C.
匿名点击
D.
做市报价
*
48
以下关于质押式回购质押券的说法,正确的有: (多选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
质押券必须在银行间市场上市流通
B.
一笔质押式回购的多只质押券应托管在同一托管机构
C.
非公开发行定向融资工具(PPN)可作为质押券
D.
投资者不得接受自己发行的债券为质押券
*
49
发生债券所有权转移的交易包括: (单选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
信用拆借
B.
质押式回购
C.
买断式回购
D.
利率互换
*
50
下列境外机构中,可以参与银行间同业拆借市场的是:(单选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
香港资金管局
B.
中国银行澳门分行
C.
花旗银行
D.
南方东英资产管理公司
*
51
同业存单的付息频率包括:(多选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
期满
B.
年
C.
周
D.
季
*
52
同业存单单期发行最小变动单位是多少: (单选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
1000 万
B.
3000 万
C.
5000 万
D.
8000 万
*
53
下列银行间债券市场的参与者中, 不需要通过结算代理人进行交易和结算的有:(多选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
城市商业银行
B.
证券公司资产管理计划
C.
信托产品
D.
村镇银行
*
54
非金融企业债务融资工具的托管机构是: (单选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
银行间市场清算所股份有限公司
B.
中央国债登记结算有限责任公司
C.
全国银行间同业拆借中心
D.
中国证券登记结算有限责任公司
*
55
境外央行可以在银行间债券市场开展哪些交易? (多选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
现券
B.
回购
C.
债券借贷
D.
利率互换
*
56
以下关于银行间债券市场的表述,错误的是: (单选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
指令驱动
B.
场外市场
C.
大宗交易市场
D.
以询价交易为主
*
57
以下关于现券买卖交易要素的表述,错误的有:(多选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
结算金额是指按净价算出的成交金额
B.
结算金额=(净价*券面总额)/100
C.
结算金额是按全价算出的成交金额
D.
结算金额= (全价*券面总额) /100
*
58
商业银行可在银行间市场发行以下哪些债券:(多选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
普通金融债
B.
可转债
C.
二级资本工具
D.
中期票据
*
59
债券借贷的最长期限为: (单选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
91 天
B.
360 天
C.
365 天
D.
3 年
*
60
交易中心的信用衍生品品种包括:(多选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
信用风险缓释合约
B.
信用风险缓释凭证
C.
信用违约互换
D.
信用联结票据
*
61
利率互换市场中, 能与所有市场参与者进行交易的机构包括:(多选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
做市商
B.
结算代理机构
C.
非金融机构客户
D.
公开市场一级交易商
*
62
下列关于回购定盘利率的说法正确的有: (多选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
不需要进行加权处理
B.
采用中位数紧排序算法
C.
是开盘利率
D.
有隔夜、 7 天、 14 天三个期限品种
*
63
回购定盘利率选取成交价格的时间段为: (单选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
09:00-10:00AM
B.
09:00-11:00AM
C.
09:00-11:30AM
D.
09:00-11:45AM
*
64
回购定盘利率不包括以下哪个期限品种:(单选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
FR001
B.
FR007
C.
FR014
D.
FR021
*
65
下列关于利差套利交易(Carry Trade)策略的说法,正确的有:(多选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
借入低利率资金,投资高收益资产、赚取利差
B.
融资杠杆策略属于 Carry Trade
C.
主要风险在于短期利率大幅下降
D.
可通过利率互换对冲风险
*
66
银保监会对银行间本币市场的监管类型属于:(多选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
机构监管
B.
主体监管
C.
行政监管
D.
不参与监管
*
67
下列哪些文件的效力层级高于入民银行发布的规章: (单选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
破产法
B.
交易商协会自律规则
C.
交易中心交易规则
D.
企业债券管理条例
*
68
若中国人民银行发布的规章和规范性文件对同一事项的规定不一 致,则: (单选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
以新法为准
B.
以规章为准
C.
以国务院裁定为准
D.
均无效
*
69
某农村信用联社上年末各项存款余额为 200 亿元, 其今年的最高拆入限额为: (单选 )
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
18 亿元
B.
40 亿元
C.
16 亿元
D.
20 亿元
*
70
同业存单的发行和交易应遵守哪些机构发布的规则: (多选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
中国人民银行
B.
全国银行间同业拆借中心
C.
中央国债登记结算有限责任公司
D.
上海清算所
*
71
《同业拆借管理办法》的“三放松”包括:(多选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
放松准入管理
B.
放松期限管理
C.
放松备案管理
D.
放松限额管理
*
72
以下交易到期后不可以展期的有:(多选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
同业拆借
B.
质押式回购
C.
买断式回购
D.
债券借贷
*
73
下列哪些机构可以做拆入期限为 3 个月的同业拆借交易: (多选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
金融资产管理公司
B.
城市商业银行
C.
保险公司
D.
财务公司
*
74
关于同业拆借市场信息披露和监督检查, 以下说法错误的是:(多选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
进入同业拆借市场的金融机构承担向同业拆借市场披露信息的义务
B.
金融机构应于每年年末披露经审计的年度财务报告
C.
中国人民银行可依法对同业拆借交易实施非现场监管和现场检查
D.
金融机构在其股权变更完成后不需公告股权变动情况
*
75
金融机构加入全国银行间债券市场,需向以下哪家机构备案:(单选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
交易中心
B.
中国人民银行
C.
人民银行上海总部
D.
所在地的人民银行省级分支行
*
76
目前国债做市支持采取的形式是, (单选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
匿名点击成交
B.
办券互换
C.
债券借贷
D.
随买、随卖
*
77
据银发[2017]302 号文精神,参与者出现以下哪些情形的,需要及时向金融监管部门报告:(多选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
存款类金融机构(不含开发性银行与政策性银行)自营债券正回购资
B.
金余额超过其上季度末净资产的 80%
C.
保险公司自营债券正回购资金余额超过其上季度末总资产 120%
D.
公募性质的非法人产品债券正回购资金余额超过其上一日净资产40%《不含封闭、避险类》
*
78
私募性质的非法人产品债券正回购资金余额超过上一日净资产40% 78、某债券流通量为 60 亿元,则任一市场参与者作为逆回购方,其对该只债券的待返售余额最高不得超过:(单选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
60 亿
B.
120 亿
C.
6 亿
D.
12 亿
*
79
在银行间市场交易流通的债券, 发生以下哪些情况的, 交易中心可主动停牌?(多选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
发行人未按规定透露重大事项
B.
重大事项透露后,出现交易量大幅上涨
C.
债券发生价格异常大幅波动,对市场合理定价产生重大不利影响
D.
因提交信息错误等原因导致债券流通要素存在惜误
*
80
具有单一协议和终止净额制度的回购品种是: (单选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
质押式回和买断式回购
B.
仅质押式回购
C.
仅买断式回购
D.
以上均措误
*
81
金融机构要开展利率互换交易必须提前完成的工作不包括:(多选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
应将本机构的利率互换交易内部操作规程和风险管理制度送中国 银行间市场交易商协会和交易中心备案
B.
向机构所在地当地人民银行备案
C.
签署行生品主协议
D.
向人民银行上海总部备案
*
82
未通过本币交易系统达成的利率互换交易, 应于交易达成后的次一工作日向谁进行备案?(单选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
中国人民银行
B.
交易商协会
C.
全国银行间同业拆借中心
D.
上海清算所
*
83
违反银行间市场政策法规的行为包括: (多选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
连续结算失败,且对其他市场成员结算安排造成影响
B.
新入市农村信用联社拒绝与另外一家新入市农村信用联社直接进行现券交易
C.
未签署主协议即开展利率互换交易
D.
出借债券账户,利用他人账户进行交易
*
84
以下哪种交易不属于异常交易: (单选)
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A.
多家机构为了增加交易量互相对倒
B.
甲机构与多家机构进行了数笔远超过其资金需求量的质押式回购交易
C.
甲机构在一天中做了多第低卖高买的交易
D.
甲机构与乙机构做了一笔回购交易, 价格与市场实时加权平均利率差别不大
*
85
下列属于违规交易的情形有:(多选)
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A.
通过“抽屉协议 ”,变相交易、组合交易等方式规避内控及监管要求
B.
同一资产管理人管理的不同账户之间进行债券交易
C.
交易超过回购限额
D.
不公平对待所管理账户
*
86
代客交易员没有义务向客户提供的服务是: (单选)
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A.
盈利承诺
B.
交易服务
C.
保密服务
D.
风险告知
*
87
下列不属于银行间本币交易员职业操守特点的是:(单选)
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A.
行业性
B.
基础性
C.
制约性
D.
外部性
*
88
下列哪些行为符合交易员职业操守的要求, (多选)
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A.
诚实守信,不通过虚假陈述、违约、欺诈等手段获取利益
B.
不擅自更改和交易对手已经达成的口头协议
C.
以个人名义与交易对手签署私下协议
D.
服务履职机构, 设法规避监管机构、中介机构和自律组织的监督管理
*
89
交易员对所服务机构应该履行下列哪些责任, (多选)
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A.
一切听机构领导的指令,不计较指令是否有损市场诚信
B.
忠诚于所服务机构
C.
为机构创造价值
D.
当机构利益与自身利益有冲突,先考虑自身利盈
*
90
交易员应当在授权允许的范围内进行交易, 授权内容不包括, (单选)
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A.
交易习惯
B.
交易品种
C.
交易期限
D.
交易额度
*
91
我国利率市场化改革的顺序为: (单选)
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A.
货币和债券市场利率-存款利率-贷款利率
B.
货币和债券市场利率-贷款利率-存款利率
C.
存款利率-贷款利率-货币和债券市场利率
D.
贷款利率-货币和债券市场利率-存款利率
*
92
下列关于利率市场化改革的说法正确的包括:(多选)
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A.
是建设现代中央银行制度的关键环节
B.
是健全基准利率和市场化利率体系的必要条件
C.
是建设社会主义经济体制的重要内容
D.
是完善货币政策调控和传导机制的需要
*
93
以下属于 Shibor 特点的有:(多选)
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A.
单利
B.
无担保
C.
批发性
D.
可成交
*
94
同业存单的计息基准为:(单选)
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A.
A/A
B.
30/360
C.
A/365
D.
A/360
*
95
以下属于市场利率定价自律机制工作职责的是:(多选)
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A.
制定宏观审慎评估标准
B.
监测金融产品的定价情况
C.
组织 Shibor 和 LPR 的报价
D.
组织合格审慎评估
*
96
下列哪些属于同业存单发行前准备工作:(多选)
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A.
发行人向人民银行备案同业存单年度发行计划
B.
发行人于每年首期同业存单发行前, 向同业拆借中心登记当年发行备案额度
C.
首单发行前 3 个工作日在中国货币网披露年度发行计划
D.
发行人应与同业拆借中心联网
*
97
由资产负债部主导的流动性风险管理体系存在的优点是, (多选)
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A.
对市场利率敏感性高
B.
管理更加中立
C.
可以统筹协调各个部门
D.
管理上前瞻性更强
*
98
2015 年 9 月 15 日起改革存款准备金考核制度后, 维持期内每日 营业终了时, 金融机构按法人存入的存款准备金日终余额算术平均值与准备金考核基数之比,有何要求(多选)。
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A.
不得低于法定存款准备金率
B.
可以临时低于法定存款准备金率
C.
可以低于法定存款准备金率 1 个百分点以内
D.
不做时点性要求
*
99
以下属于流动性风险管理工具的有: (多选)
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A.
FTP 价格引导
B.
同业拆借交易
C.
资产负债比例指标
D.
压力测试与应急预案
*
100
以下哪些因素会对银行间市场流动性产生影响, (多选)
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A.
央行调整存款准备金率
B.
国债发行
C.
央票发行
D.
央行调整存款准备金利率
答题卡
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