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交易员——2023年最新(初版答案)
*
1
以下哪些因特征属于新平台客户端?(多选)
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A.
安装简易
B.
交易方式丰富
C.
高速接口
D.
信息整合
*
2
下述对机构/产品资金账户设置描述正确的是:(多选)
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A.
一家机构可以设置多个资金账户
B.
一个托管账户可以关联多个资金账户
C.
发送报价时默认使用首选资金账户
D.
进行债券交易必须为托管账户关联资金账户
*
3
管理员不能对用户进行哪些操作?(单选)
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A.
修改权限
B.
修改密码
C.
取消实名认证
D.
修改用户类型
*
4
机构A向机构B发送一笔利率互换对话报价,但机构B无法成交,可能有什么原因?(多选)
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A.
机构双方未设置利率互换对话&请求报价授信
B.
机构双方已设置利率互换对话&请求报价授信但额度不足
C.
机构双方无利率互换请求报价权限
D.
机构双方未设置利率互换X-Swap授信
*
5
若机构A把机构B拉进现券黑名单,则,(多选)
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A.
机构A和机构B无法通过X-bond达成交易
B.
机构A和机构B可以通过X-bond达成交易
C.
机构B向机构A发送的现券请求报价无法成交
D.
机构A向机构B发送的现券请求报价无法成交
*
6
交易员在CIBMTS中进行身份确认需要填写下列哪些信息?(多选)
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A.
真实姓名
B.
身份证号
C.
交易员培训证书号
D.
机构信息
*
7
下列哪些人员可以给CIBMTS的用户进行实名认证?(多选)
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A.
交易员本人
B.
交易员的同事
C.
系统管理员
D.
交易中心场务
*
8
CIBMTS登录二次验证的方式有哪些?(多选)
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A.
数字证书
B.
手机验证码
C.
指纹识别
D.
人脸识别
*
9
管理员在以下哪个菜单中可以重置密码?(单选)
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A.
用户权限设置
B.
账户设置
C.
机构用户管理
D.
用户基础信息维护
*
10
X-Swap授信最少要()家?(单选)
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A.
1
B.
5
C.
7
D.
10
*
11
CIBMTS中,用户可通过()和交易账户绑定。(单选)
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A.
机构
B.
交易账户组
C.
用户管理
D.
账户关联
*
12
关于质押式回购的对手方管理,以下哪些说法正确?(多选)
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A.
所有的交易方式共用对手方限额
B.
对手方限额不是必设项
C.
RFQ白名单只能由资金商主动申请
D.
想要发送质押请求报价,必须加入资金商的质押RFQ白名单
*
13
以下哪种报价方式支持扫单成交?(多选)
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A.
对话报价
B.
做市报价
C.
X-bond报价
D.
请求报价
*
14
以下描述正确的是:(单选)
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A.
非做市机构可以回复请求报价
B.
做市机构可以发送指示性报价
C.
意向报价可以被点击成交
D.
聊天意向无需确认即可转为对话报价
*
15
CIBMTS我的报价页面可以查到以下哪几种报价方式的报价?(多选)
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A.
对话报价
B.
请求报价
C.
做市报价
D.
指示性报价
*
16
以下哪几种报价方式属于协商驱动?(多选)
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A.
意向报价
B.
对话报价
C.
指示性报价
D.
请求报价
*
17
下述哪一个报价方式适用市场最为广泛?(单选)
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A.
意向报价
B.
对话报价
C.
请求报价
D.
匿名点击
*
18
质押式回购的成交查询窗口中,可查询的交易方式包括:(多选)
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A.
请求报价
B.
指示性报价
C.
对话报价
D.
X-Repo
*
19
关于质押式回购对话报价,以下说法正确的是:(多选)
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A.
交谈轮次最多5次
B.
单笔交易支持跨托管机构的债券
C.
发起报价时,逆回购方不可填写质押券
D.
单次批量导入上限为200条
*
20
新平台CIBMTS质押式发起请求报价的交易方向可选择为:(单选)
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A.
正回购和逆回购均可
B.
正回购
C.
逆回购
*
21
新平台CIBMTS系统现券市场,菜单浮起嵌入的图标是什么?(单选)
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A.
图钉
B.
五角星
C.
问号
D.
小鲸鱼
*
22
以下功能支持查看逐笔成交的包括:(多选)
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A.
现券买卖-综合成交
B.
现券买卖-活跃券成交
C.
单券/合约展示
D.
现券买卖X-bond成交
*
23
以下关于质押式回购RFQ说法正确的包括:(多选)
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A.
正回购方确认成交后,成交量小于请求量时,请求不能继续成交。
B.
正回购方确认成交后,成交量小于请求量时,请求仍能继续成交。
C.
发送质押式回购请求报价时可选填对手交易员
D.
回购请求支持Pre-Allcation
*
24
CIBMTS客户端全局搜索可搜索哪些内容?(多选)
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A.
随时获取单券及单合约信息
B.
快速查询对手方机构与交易员信息
C.
查看基准曲线与指数信息
D.
快速搜索各类功能菜单
*
25
关于热点关注券功能描述正确的是?(多选)
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A.
展示最优报价
B.
展示收藏的关注债券行情
C.
可以直接点击成交
D.
点击债券代码/名称可跳转单券
*
26
新平台CIBMTS系统现券市场,关于指示性报价说法正确的是?(多选)
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A.
可直接点击成交
B.
支持冰山订单
C.
不支持冰山订单
D.
券面可以不填
*
27
新平台CIBMTS系统现券市场,关于指示性报价说法正确的有?(多选)
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A.
指示性报价只能双边发送
B.
指示性报价只能由做市机构发送
C.
指示性报价支持转RFQ请求
D.
指示性报价支持匿名发送
*
28
新平台CIBMTS系统现券市场,可在哪些模块看到做市报价行情?(多选)
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A.
单券
B.
活跃券报价
C.
现券买卖—综合报价
D.
优选报价
*
29
新平台CIBMTS系统现券市场,哪些要素是发送指示性报价时的必填字段?(多选)
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A.
债券信息
B.
净价或收益率
C.
发送对象
D.
券面总额
*
30
哪些报价必须同时发送双边报价?(多选)
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A.
做市报价
B.
指示性报价
C.
对话报价
D.
意向报价
*
31
新平台CIBMTS系统现券市场,哪个模块支持点击成交?(多选)
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A.
单券
B.
活跃券报价
C.
现券买卖-综合报价
D.
X-Bond报价
*
32
RFQ交易相关的描述,以下哪些是正确的?(多选)
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A.
现券市场请求报价发送时,可以指定对手方交易员
B.
质押式回购市场请求报价发送时,可以指定逆回购方交易员
C.
指示性报价转RFQ时,可以只发送给指示性报价机构
D.
请求回复如果接近有效时间,会给出倒计时提醒
*
33
以下哪些市场支持RFQ交易?(多选)
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A.
现券
B.
质押式回购
C.
信用拆借
D.
利率互换
*
34
现券市场,发送请求报价时,以下说法正确的是?(多选)
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A.
只能发送给做市机构
B.
可以发送给全市场的机构
C.
需要填写券面总额
D.
不需要填写净价或者收益率
*
35
质押式回购市场,关于RFQ提券正确的是?(多选)
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A.
支持质押跨市场托管的债券
B.
质押券不能超过15只
C.
逆回购方收到已提券报价后支持修改交谈
D.
逆回购方收到已提券报价后只能确认或拒绝
*
36
质押式回购市场,关于RFQ交易流程,以下描述正确的是?(多选)
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A.
正回购方发送请求
B.
逆回购方回复报价
C.
正回购方提交质押券
D.
逆回购方提券确认
*
37
做市机构交易员回复现券买卖请求报价时,可填写或修改的要素包括:(多选)
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A.
净价
B.
资金账户
C.
券面总额
D.
托管账户
*
38
新平台CIBMTS系统现券市场,请求报价确认时,以下说法正确的是?(多选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
可以同时确认成交多个回复
B.
具名显示回复机构
C.
成交量可以大于请求量
D.
最优价红色标签显示
*
39
参与X-Repo交易,对于大部分参与机构而言的意义在于:(多选)
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A.
提升市场交易效率
B.
提升市场透明度
C.
减少交易环节
D.
可与对手方协商
*
40
同业存单报价发行时,投资人单次点击量应不少于多少?(单选)
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A.
1万元
B.
10万元
C.
100万元
D.
1000万元
*
41
以下属于银行间本币市场交易品种的有?(多选)
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A.
信用拆借
B.
债券借贷
C.
国债期货
D.
利率互换
*
42
银行间债券市场的债券登记结算机构包括:(多选)
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A.
中央国债登记结算有限责任公司
B.
中央证券登记结算有限责任公司
C.
银行间清算所股份有限公司
D.
中国银行间交易商协会
*
43
关于匿名点击机制,以下说法正确的是:(单选)
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A.
报价匿名
B.
不受双边授信限制
C.
只可点击成交
*
44
2017年9月1日(周五)做一笔1亿元、2.2%的T+0隔夜拆借交易,该笔交易的实际占款天数是:(单选)
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A.
1天
B.
3天
C.
2天
D.
上述均不正确
*
45
A机构以质押式回购方式从国开行融入资金,以下债券可作为质押券的有:(多选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
国债
B.
国开债
C.
农发债
D.
企业债
*
46
以下关于银行间货币市场的表述,错误的有:(多选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
基金不能参加同业拆借市场
B.
同业拆借交易没有担保品
C.
质押式回购交易的逆回购方可以卖出质押券
D.
同业拆借交易的最长期限是365天,而质押式回购市场为360天
*
47
下列债券类型可作为质押式回购交易的质押券的有:(多选)
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A.
凭证式国债
B.
央行票据
C.
可转换债券(交易所市场)
D.
资产支持证券(ABS)
*
48
以下关于质押式回购业务说法中,正确的是:(单选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
对于资金融出方而言,质押式回购交易风险高于同业拆借
B.
对于资金融出方而言,质押式回购可以实现融券的目的
C.
对于资金融入方而言,质押式回购可以实现融券目的
D.
以上说法都不正确
*
49
以下属于货币市场交易品种有:(多选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
同业拆借
B.
质押式回购
C.
现券买卖
D.
利率互换
*
50
2017年9月8日(周五)做一笔1亿元,2.2%的T+1隔夜拆借交易,该笔交易的拆借利息金额是:(单选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
1222.22元
B.
6111.11元
C.
18333.33元
D.
2444.44元
*
51
公开发行的同业存单可交易的品种包括:(多选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
回购
B.
买卖
C.
借贷
D.
远期
*
52
单期同业存单的发行量不得低于:(单选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
1000万元
B.
5000万元
C.
1亿元
D.
2亿元
*
53
以下关于现券买卖交易要素的表述,正确的有:(多选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
交易金额是指按净价算出的成交金额
B.
交易金额=(净价*券面总额)/100
C.
交易金额是按全价算出的成交金额
D.
交易金额=(全价*券面总额)/100
*
54
以下债券类型中,可以在银行间市场交易的有:(多选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
国债
B.
中期票据
C.
央行票据
D.
公司债
*
55
银行间现券买卖市场的报价方式包括:(多选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
对话报价
B.
做市报价
C.
请求报价
D.
指示性报价
*
56
境外央行或货币当局可以在银行间市场开展以下哪些交易?(多选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
信用拆借
B.
现券买卖
C.
质押式回购
D.
利率互换
*
57
非金融企业债务融资工具的托管机构是:(单选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
银行间市场清算所股份有限公司
B.
中央国债登记结算有限责任公司
C.
全国银行间同业拆借中心
D.
中国证券登记结算有限责任公司
*
58
下列债券类型中,托管在中央国债登记结算有限责任公司的有:(多选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
央行票据
B.
短期融资券
C.
企业债
D.
可转债
*
59
某证券公司想通过质押回购进行融资,但其只持有信用债,而交易对手方只接受利率债,请问通过哪个市场解决这一问题?(单选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
信用拆借
B.
债券远期
C.
利率互换
D.
债券借贷
*
60
下列关于利率互换市场结构的说法,错误的是:(单选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
做市商可与所有市场参与者进行交易
B.
非做市商金融机构可与所有金融机构进行交易
C.
非做市商场金融机构可与非金融企业进行交易
D.
非金融企业只能进行以套利保值为目的的交易
*
61
利率互换市场中,能与所有市场参与者进行交易的机构包括:(多选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
做市商
B.
结算代理机构
C.
非金融机构客户
D.
公开市场一级交易商
*
62
下列关于利差套利交易(Carry Trade)策略的说法,正确的有:(多选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
借入低利率资金,投资高收益资产,赚取利差
B.
融资杠杆策略属于Carry Trade
C.
主要风险在于短期利率大幅下降
D.
可通过利率互换对冲风险
*
63
回购定盘利率选取成交价格时间段为:(单选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
09:00-10:00AM
B.
09:00-11:00AM
C.
09:00-11:30AM
D.
09:00-11:45AM
*
64
下列关于回购定盘利率的说法正确的有:(多选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
不需要进行加权处理
B.
采用中位数紧排序算法
C.
是开盘利率
D.
有隔夜、7天、14天三个期限品种
*
65
在X-Swap市场进行交易时,如果估计未来的利率会上升,则投资者应该:(单选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
买入浮动利率,卖出固定利率
B.
卖出浮动利率,买入固定利率
C.
作为IRS的卖方
D.
买入短期IRS,并卖出长期IRS
*
66
下列关哪些法律法规适用于银行间债券市场:(多选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
证券法
B.
期货法
C.
人民银行法
D.
民法典
*
67
下列关哪些文件的效力层级高于人民银行发布的规章:(单选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
破产法
B.
交易商协会自律规则
C.
交易中心交易规则
D.
企业债券管理条例
*
68
关于银行间本币市场管理框架,以下说法正确的是:(单选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
中国人民银行对交易中心进行指导管理
B.
交易商协会交易规则对交易主体开展自律管理
C.
人民银行会同证监会、银保监会共同对银行间本币市场开展功能监管
D.
银行间本币市场仅限于二级市场,发债主体不属于管理框架
*
69
以下交易到期后不可以展期的有:(多选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
同业拆借
B.
质押式回购
C.
买断式回购
D.
债券借贷
*
70
下列关于同业拆借信息披露要求正确的是:(多选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
每年1月底披露上年财务报表(未审计)
B.
每年4月底披露经审计的年度财务报告
C.
每年7月中旬披露半年财务报表(未审计)
D.
股权变更完成后30个工作日内披露公告股权变更情况
*
71
保险公司的最高拆入限额和最高拆出限额均不得超过:(单选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
净资产的20%
B.
该机构各项存款余额的8%
C.
该机构净资本的80%
D.
实收资本的100%
*
72
下列哪些机构最长拆入期限为7天:(多选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
财务公司
B.
证券公司
C.
保险公司
D.
金融租赁公司
*
73
下列哪些机构可以做拆入期限为3个月的同业拆借交易:(多选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
金融资产管理公司
B.
城市商业银行
C.
保险公司
D.
财务公司
*
74
某农村信用社上年末各项存款余额为200亿元,其今年的最高拆入限额为:(单选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
16亿
B.
400亿
C.
160亿
D.
200亿
*
75
除国债外的其他券种预发行交易,当期债券当次计划发行量不低于35亿元的,单家参与机构净卖出余额不得超过该只债券当期计划发行量的——:(单选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
1%
B.
3%
C.
5%
D.
10%
*
76
目前国债做市支持采取的形式是:(单选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
匿名点击
B.
券券互换
C.
债券借贷
D.
随买、随卖
*
77
在银行间交易流通的债券,发生以下那些情况的,交易中心可以主动停牌?(多选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
发行人未按规定披露重大事项
B.
重大事项披露后,出现交易量大幅上涨
C.
债券发生价格异常大幅波动,对市场合理定价产生重大不利影响
D.
因提交信息错误等原因导致债券流通要素存在错误
*
78
以下关于质押式回购请求报价业务的表述,正确的是:(多选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
资金交易商应及时维护请求报价黑名单
B.
资金交易商应对收到的资金交易请求积极回复
C.
资金交易商应在收到质押券要素后及时确认成交
D.
资金请求方应及时确认收到的回复并补全质押券等要素
*
79
以下哪些类型的投资者可以投资银行间债券市场:(多选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
期货公司
B.
期货公司资产管理产品
C.
私募投资基金
D.
商业银行理财子公司
*
80
境外商业银行可以通过以下哪种方式投资银行间债券市场:(多选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
债券通北向通
B.
债券通南向通
C.
人民银行代理
D.
商业银行代理
*
81
未通过本币交易系统达成的利率互换交易,应于交易达成后的次一工作日向谁进行备案? (单选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
中国人民银行
B.
交易商协会
C.
全国银行间同业拆借中心
D.
上海清算所
*
82
商业银行要进入银行间衍生品市场需要: (多选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
向人民银行申请衍生品业务资格
B.
向银保监会申请衍生品业务资格
C.
签署衍生品主协议
D.
向交易中心备案内部控制制度和风险管理制度
*
83
以下属于异常交易的有: (单选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
成交价格大幅偏离市场公允价值的交易
B.
单笔报价或交易量远高于实际需求
C.
无合理商业目的的交易
D.
以上均属于
*
84
同业拆借中心履行一线监测职能的主要目的包括:(多选)
该题配额已满,无法继续作答,请联系发布者
A.
维护市场秩序和公平诚信,防止异常交易价格误导市场
B.
规范交易履约行为,防范市场风险
C.
对违规市场主体予以行政处罚
D.
及时发现错误价格,提醒机构采取适当应急措施
*
85
下列属于违规交易的情形有:(多选)
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A.
通过“抽屉协议”,变相交易、组合交易等方式规避内控及监管要求
B.
同一资产管理人管理的不同账户之间进行债券交易
C.
交易超过回购限额
D.
具不公平对待所管理账户
*
86
下列不属于银行间本币交易员职业操守特点的是(单选)
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A.
行业性
B.
口基础性
C.
制约性
D.
外部性
*
87
以下做法正确的是:(单选)
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A.
随意更改口头协定
B.
利用交易对手的明显错误赚取利润
C.
有意识地保存委托指令、补充协议等机构内部的交易记录,不需要保存机构外部聊天工具如QQ的聊天记录
D.
拒绝执行有损市场诚信、公平原则的指令
*
88
下列哪些行为符合交易员职业操守的要求:(多选)
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A.
诚实守信,不通过虚假陈述、违约、欺诈等手段获取利益
B.
不擅自更改和交易对手已经达成的口头协议
C.
以个人名义与交易对手签署私下协议
D.
服务履职机构,设法规避监管机构、中介机构和自律组织的监督管理
*
89
代客交易员没有义务向客户提供的服务是:(单选)
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A.
盈利承诺
B.
交易服务
C.
保密服务
D.
风险告知
*
90
在开展交易时,需确定哪些限额和止损参数:(多选)
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A.
敞口限额
B.
止损限额
C.
单笔交易限额
D.
累计交易限额
*
91
下列哪个事件标志着中国对利率的行政性管制已基本放开:(单选)
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A.
2015年10月24日,对商业银行不再设置存款利率浮动上限
B.
2013年9月,市场利率定价自律机制正式成立
C.
2013年7月20日起,全面放开贷款利率和票据贴现利率管制
D.
2019年8月20日,贷款市场报价利率(LPR)发布
*
92
中国人民银行何时放开了金融机构人民币存款利率管制:(单选)
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A.
1996年1月
B.
2007年1月
C.
2013年7月
D.
2015年10月
*
93
市场利率定价自律机制的秘书处设在:(单选)
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A.
中国人民银行货币政策司
B.
全国银行间同业拆借中心
C.
交易商协会
D.
中国工商银行
*
94
Shibor正式对外运行的日期为;(单选)
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A.
1994年4月18日
B.
1995年2月23日
C.
2007年1月4日
D.
2013年6月20日
*
95
各LPR报价行以下列哪个利率加点形成贷款市场报价利率:(单选)
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A.
SLF
B.
SLO
C.
MLF
D.
PSL
*
96
贷款市场报价利率的发布的频率为:(单选)
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A.
每日发布
B.
每周发布
C.
每月发布
D.
每季度发布
*
97
商业银行的日常流动性管理应考虑哪些业务: (多选)
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A.
债券自营交易业务
B.
买入返售业务
C.
理财资产池业务
D.
债券承销
*
98
根据《合格审慎评估实施办法(2022年修订版)》,资产利润率指标评为0分的条件: (单选)
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A.
0%以下
B.
0.1%以下
C.
0.3%以下
D.
0.5%以下
*
99
根据《合格审慎评估实施办法(2022年修订版)》,成本收入比指标评为100分的条件: (单选)
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A.
不高于45%(含)
B.
高于45%(含)
C.
不高于35%(含)
D.
不高于25%(含)
*
100
根据《合格审慎评估实施办法(2022年修订版)》,定价能力指标考核包括以下哪几项: (多选)
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A.
组织架构
B.
机制建设
C.
信息系统
D.
决策执行
答题卡
已答0
未答100
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